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Oct 21, 2023

Il metodo della tripla barriera: un nuovo standard per l’etichettatura e l’analisi degli investimenti

NUTHDANAI WANGPRATHAM Follow DataDrivenInvestor -- Listen Share Machine learning

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Il machine learning (ML) è diventato sempre più popolare nel settore degli investimenti poiché offre potenti strumenti per analizzare grandi quantità di dati e scoprire modelli che potrebbero non essere evidenti agli analisti umani.

Nella maggior parte delle moderne ricerche sull’apprendimento automatico, viene utilizzata una forma di classificazione nota come metodo dell’orizzonte temporale fisso. Questo metodo prevede l'etichettatura dei rendimenti della nostra strategia a intervalli di tempo fissi secondo soglie fisse per determinare se un'etichetta deve essere "Acquista" (se i rendimenti superano una certa soglia), "Vendi" (se i rendimenti scendono al di sotto di una certa soglia ), oppure "Hold" (se i rendimenti si collocano tra le due soglie).

Il problema principale con l’utilizzo dell’etichettatura con orizzonte temporale fisso per il machine learning negli investimenti è che si presuppone che l’orizzonte di investimento sia fisso e noto in anticipo. Questo approccio implica etichettare ciascuna osservazione come positiva o negativa a seconda che il movimento dei prezzi in un periodo di tempo fisso sia superiore o inferiore a una determinata soglia.

Tuttavia, in realtà, gli orizzonti di investimento non sono fissi e conosciuti in anticipo e le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente. Inoltre, l’utilizzo dell’etichettatura con orizzonte temporale fisso ignora informazioni importanti sulla tempistica e l’entità dei movimenti dei prezzi.

Il metodo della tripla barriera affronta questo problema impostando dinamicamente le etichette in base al comportamento della serie di prezzi stessa. Tiene conto sia della tempistica che dell’entità dei movimenti dei prezzi fissando una barriera di presa di profitto e una barriera di stop-loss ed etichettando dinamicamente ciascuna osservazione in base al fatto che raggiunga una di queste barriere prima della fine dell’orizzonte di investimento.

Nelle applicazioni finanziarie, un metodo più realistico è fare in modo che le etichette riflettano il successo o il fallimento di una posizione. Una tipica regola di trading adottata dai gestori di portafoglio è quella di mantenere una posizione fino a quando non si verifica il primo dei tre possibili risultati: (1) viene raggiunto l'obiettivo di profitto non realizzato e la posizione viene chiusa con successo; (2) viene raggiunto il limite della perdita non realizzata e la posizione viene chiusa con fallimento; (3) la posizione viene mantenuta oltre un numero massimo di barre e la posizione viene chiusa senza né fallimento né successo.

In breve, abbiamo tre possibili scenari con due possibili esiti:

Per utilizzare il Metodo della Tripla Barriera, un trader deve prima definire la barriera di ingresso, la barriera di presa di profitto e la barriera di stop-loss. Questi livelli sono generalmente determinati sulla base dell'analisi tecnica o di altri indicatori di mercato. Una volta definiti questi livelli, il trader può utilizzarli per etichettare le operazioni in base alla sequenza dei risultati.

La sequenza di successo è una serie di eventi che si verificano quando il prezzo dell'asset sottostante raggiunge una delle tre barriere. Quando il prezzo raggiunge la barriera d'ingresso, l'operazione viene etichettata come "attiva". Se il prezzo poi raggiunge la barriera di presa di profitto prima di colpire la barriera di stop-loss, l'operazione viene etichettata come "redditizia". Se il prezzo raggiunge la barriera di stop-loss prima di colpire la barriera di presa di profitto, l'operazione viene etichettata come "non redditizia".

Utilizzando questa tecnica di etichettatura dinamica, il Metodo della Tripla Barriera fornisce un modo più accurato e flessibile per analizzare le opportunità di trading. Tiene conto della volatilità del mercato e fornisce un quadro più solido per l'analisi del trading.

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